Problema SET DATESTYLE TO EUROPEAN

Hola,
Tengo un problemilla con las fechas de postgresql en un servidor. Tengo que
decir que en los dos pcs que tengo, cuando cambio el formato de fecha de
postgresql no hay problema, pero hay un servidor, que es el que realmente
importa, en el cual no puedo cambiar el formato de fecha.
Si me conecto a la base de datos, y pongo la fecha en europeo:
SET DATESTYLE TO EUROPEAN, SQL;
SET
y lo muestro:
show datestyle ;
DateStyle
-----------
SQL, DMY
(1 fila)
Pero si desconecto y vuelvo a conectar a la base de datos...
show datestyle ;
DateStyle
-----------
ISO, MDY
(1 fila)
Parece que cambia el formato a europeo, pero no, no lo hace.

Necesito que esté en europeo, puesto que las consultad que hago, siempre
trato los datos de las fechas con el formato europeo.

¿Alguien sabe porque en el servidor comentado tengo problemas, y en cambio
en mis dos pcs no? La instalación en todos ellos es la que trae por defecto
debian...

Muchas Gracias