Problemas con roles

Hola gente,
estoy teniendo dificultades para asignar permisos as roles y roles a
usuarios.
Me explico, tengo un schema llamado compartido que tiene una tabla llamada
ciudades este schema va a ser utilizado por varios usuarios así que en vez
de hacer un grant de cada tabla decidi hacer un rol.

CREATE ROLE rcompartido;
GRANT USAGE ON SCHEMA compartido TO rcompartido;
GRANT SELECT ON compartido.ciudades TO rcompartido;
GRANT rcompartido TO usuario;

el tema es que cuando me conecto como usuario tengo que hacer un SET ROLE
rcompartido para poder hacer un select de compartido.ciudades si no me da
error de privilegios.
¿esto es asi, no se puede tener más de un rol en la misma sesion al mismo
tiempo?
Desde ya muchas gracias.
José Luis

PD: perdon por duplicar el thread pero me equivoque de email.