Problema con roles

Hola gente,
estoy teniendo dificultades para asignar permisos as roles y roles a
usuarios.
Me explico, tengo un schema llamado compartido que tiene una tabla
llamada ciudades este schema va a ser utilizado por varios usuarios así
que en vez de hacer un grant de cada tabla decidi hacer un rol.

CREATE ROLE rcompartido;
GRANT USAGE ON SCHEMA compartido TO rcompartido;
GRANT SELECT ON compartido.ciudades TO rcompartido;
GRANT rcompartido TO usuario;

el tema es que cuando me conecto como usuario tengo que hacer un SET
ROLE rcompartido para poder hacer un select de compartido.ciudades.
¿esto es asi, no se puede tener más de un rol en la misma sesion al
mismo tiempo?
Desde ya muchas gracias.
José Luis